Девет векова прохујало је од када је византијски цар Роман Диоген (владао од 1067. до 1071. године) подигао овај манастир и посветио оцу Прохору. О томе постоји легенда:
„Родитељи Светога Прохора добили су сина у позним годинама. Када је Прохор напунио 8 година далу су га да „учи књигу“. По пунолетству и завршетку изучавања књиге мудрости, родитељи одлуче да ожене свој јединца. Прохор тада своје имање раздели сиромасима, оде у пустињу и свој живот посвети Богу. У пустињи је живео 32 године и за то време није сретао људе. Диоген, будући римски цар, ловивши срну срете у пустињи Прохора који му тада предвиди да ће постати цар. Али га опомену да не заборави на старог пустињака. Диоген саслуша старца, отпутова у Цариград и убрзо постаде цар. Али, заборавио је на пророка. Прохор му се јавио у сну и опоменуо га да му макар мали храм подигне. Испуњавајући пророкову жељу, Диоген најпре у Нагоричанима подиже један храм, а потом и цркву на реци Пчињи, где вековима почивају свете и чудотворне мошти из којих до данас тече свето миро.“